Công cụ Bollinger Bands

Dải Bollinger (Bollinger Bands) là gì?

Chỉ báo Bollinger Bands (BB) được phát minh vào đầu những năm 1980 bởi John Bollinger – một nhà giao dịch và phân tích tài chính. Chỉ báo này về cơ bản là một bộ đo mức dao động thể hiện sự biến động của thị trường, chỉ ra thị trường đang nằm ở điều kiện quá mua hay quá bán. Công cụ này được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật.

Ý nghía chính của chỉ báo này là thể hiện độ phân tán của giá xung quanh một giá trị trung bình một cách rõ ràng. Cụ thể, nó bao gồm một dải trên, một dải dưới và một đường trung bình động giữa (gọi tắt là dải giữa). 2 dải bên ngoài là biểu hiện phản ứng lại sự biến động giá cả của thị trường, mở rộng khi giá biến động nhiều (phân kỳ từ dải giữa) và thu hẹp khi thị trường ít biến động (hội tụ về dải giữa).

Công thức chuẩn của Bollinger Bands đặt dải giữa làm một đường trung bình động (SMA) chu kì 20 ngày, dải trên và dưới được tính toán dựa theo độ biến động tương đối với đường SMA (được coi là độ lệch chuẩn). Chỉ báo Bollinger Bands thông thường được đặt như sau:

• Dải giữa: Đường trung bình động chu kỳ 20 ngày (SMA)

• Dải trên: SMA 20 ngày + (Độ lệch chuẩn 20 ngày x2)

• Dải dưới: SMA 20 ngày – (Độ lệch chuẩn 20 ngày x2)

Cấu trúc của chỉ báo BB lấy lịch sử trong chu kỳ 20 ngày, đặt dải trên và dải dưới cách dải giữa một khoảng bằng 2 lần độ lệch chuẩn. Điều này nhằm đảm bảo rằng ít nhất 85% dữ liệu giá sẽ dao động trong khoảng 2 dải đó, tuy nhiên các thiết lập có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của các chiến lược giao dịch khác nhau.

Sử dụng Bollinger Bands trong giao dịch

Bollinger Bands – Keltner Channels

Không giống như Bollinger Bands dựa trên đường SMA và các độ lệch chuẩn, phiên bản hiện đại của chỉ báo Keltner Channels (KC) sử dụng công cụ Khoảng Dao động Trung bình Thực tế (Average True Range – ATR) để thiết lập nên độ rộng của kênh xung quanh đường trung bình động hàm mũ chu kỳ 20 ngày (EMA 20). Do đó, công thức của Keltner Channel có dạng như sau:

• Middle line: 20-day exponential moving average (EMA)

• Dải giữa: Đường trung bình động hàm mũ (EMA) chu kỳ 20 ngày.

• Dải trên: EMA chu kỳ 20 ngày + (ATR 10 ngày x2)

• Dải dưới: EMA chu kỳ 20 ngày – (ATR 10 ngày x2)

Về cơ bản, Chỉ báo KC có xu hướng bó hẹp nhiều hơn so với các dải Bollinger. Do đó, công cụ này có vẻ phù hợp hơn để phán đoán các điểm đảo chiều xu hướng, xác định điều kiện quá mua/quá bán của thị trường một cách rõ ràng hơn là sử dụng chỉ báo BB. Ngoài ra, chỉ báo KC cũng thường cho thấy các tín hiệu quá mua/quá bán sớm hơn so với BB.

Tuy nhiên, chỉ báo BB có xu hướng diễn giải độ biến động của thị trường tốt hơn vì chuyển độ mở rộng hay thu hẹp của BB thường rộng và rõ ràng hơn so với chỉ báo KC. Hơn nữa, việc sử dụng độ lệch chuẩn sẽ làm tăng độ chính xác của các tín hiệu mà BB thể hiện, độ rộng lớn hơn nên khá khó để giá vượt ngưỡng được.

So với chi báo KC, BB có vể phổ thông hơn. Tuy nhiên cả 2 chỉ báo này đều có những điểm tốt – đặc biệt đối với thiết lập các giao dịch ngắn – hoặc cũng có thể được sử dụng kết hợp với nhau nhằm đưa ra các tín hiệu đáng tin cậy hơn.

Kết luận

Các loại phân tích kỹ thuật chỉ đơn giản là một công cụ trong việc giao dịch nhưng mọi quyết định đều nằm ở nhà đầu tư. Nếu bạn là một nhà đầu tư mới chưa biết gì về thị trường hãy tìm hiểu thật rõ ràng và chọn ra loại công cụ phù hợp với bản thân nhất và đào sâu vào nó để có thể sử dụng trong giao dịch. Đầu tư là một quá trình dài hạn cần phải có rất nhiều tư duy và trải nghiệm mới có thể thành công.

Nếu bài viết này mang lại kiến thức hữu ích hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết đến.

Thân ái!

>> Xem thêm: Xu hướng và Trendline trong đầu tư

>> Xem thêm: Supply Demand – Kháng cự và hỗ trợ

>> Xem thêm: Tổng quan về phân tích kỹ thuật

>> Xem thêm: Volume giao dịch? Toàn tập về volume giao dịch

>> Xem thêm: Sự kỳ diệu của dãy Fibonancci

>> Xem thêm: Lý thuyết sóng Elliot

>> Xem thêm: Tổng quan về dữ liệu on-chain

>> Xem thêm: Đường trung bình động MA

>> Xem thêm: Công cụ RSI

>> Xem thêm: Crypto index là gì?